Рейтинг форекс брокеров


Метки:


Корреляция валют на Форекс и как ее использовать?

Корреляция валют на Форекс и как ее использовать?

Корреляция валют на Форекс и как ее использовать?
Посмотрели : 111
кореляция форекс
На каком бы рынке и какими бы финансовыми инструментами не торговал трейдер, он не должен забывать о том, что все активы, как и, непосредственно, сами рынки имеют очень тесную взаимосвязь друг с другом. Изменения динамики и направления движения на одном финансовом рынке влекут за собой изменения на остальных.
В данном случае, валютный рынок Форекс, не исключение и на нем существует такое понятие, как корреляция валютных пар.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

Корреляция представляет собой меру зависимости между двумя различными валютными парами или другими финансовыми инструментами.

Коэффициент корреляциии может быть в диапазоне между +1 и -1. Показатель корреляции +1 означает, что две пары валюты, которые сравнивают двигаются в 100% времени в одном и том же направлении. Соответственно, показатель корреляции -1 обозначает, что две пары валюты двигаются в противоположных направлениях в 100% времени. Отсутствие корреляции (коэффициент  равен 0) означает, что взаимоотношения между финансовыми инструментами валют совершенно отсутствуют и полностью случайные.
Трейдеру, в процессе торговли, чрезвычайно важно знать и учитывать при проведении анализа рынка корреляцию валютных пар, независимо от его торговой стратегии и таймфрейма. Одни валютные пары движутся параллельно и одновременно, другие однонаправленно, но с некоторой задержкой во времени, третьи – движутся в противоположном направлении.

К тому же, следует знать, что коэффициент корреляции – величина не постоянная и может значительно варьироваться на протяжении небольшого промежутка времени. Для вычисления коэффициента корреляции можно пользоваться готовым калькулятором корреляции валют.

Как торговать на Форекс, используя корреляцию валютных пар
На рынке существуют определенные взаимоотношения между всеми основными валютами: евро, швейцарским франком, британским фунтом, австралийским, новозеландским долларом, которые связаны с долларом США – EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD и AUD/USD. В случае, когда эти валюты растут – доллар США слабеет. Корреляцию валютных пар также можно использовать для управления рисками в торговле. Например, учитывая сильную корреляцию валютных пар EUR/USD и AUD/USD, вы можете распределить объем торговой позиции по этим 2 парам, при этом сохраняя направление позиции, то есть вы, по сути, диверсифицируете риски.

Так, зная силу корреляции валютных пар, трейдер может сделать вход в две торговые позиции, которые уравновешивают друг друга. К примеру, вы знаете, что валютные пары EUR/USD и USD/CHF 100% времени движутся практически в противоположных направлениях. Если вы при этом откроете длинные позиции по обеим парам – это значит, что практически у вас отсутствует позиция, так как коэффициент корреляции между этими парами показывает, что когда EUR/USD растет, USD/CHF падает.

Трейдеру в его практической работе, чтобы видеть и быстро анализировать движения валют на рынке в целом, какой бы валютой он не торговал, необходимо организовать систему постоянного мониторинга рынка. Оптимальным вариантом является использование нескольких мониторов, но если такой возможности нет, можно организовать систему слежения за рынком на одном мониторе.
Для этого, на мониторе, кроме основного экрана торговой платформы, на котором вы проводите технический анализ рынка и торговлю, вы устанавливаете «информеры» – несколько маленьких окон, которые располагаете по сторонам от основного экрана платформы. Теперь, Вам достаточно максимум 10-15 минут, чтобы полностью провести анализ рынка в любой его момент, а также отслеживать динамику валютных пар, корреляцию и реакцию рынка на события в целом.

Такие экраны — «информеры», каждый трейдер может подбирать самостоятельно, в зависимости от торгуемых им финансовых инструментов, а также степени корреляции валютных пар.

Если трейдер решает торговать две различные пары с высокой корреляцией, есть большая вероятность успешных сделок с хорошей прибылью.
У EUR/JPY есть большая положительная корреляция с USD/JPY
У USD/CHF есть превосходная корреляция с USD/JPY
У GBP/USD есть сильная корреляция с EUR/JPY
Можно, например, купить USD/JPY и EUR/JPY в то же самое время.
Использование степени корреляции может быть полезным для определения стратегии хеджирования. Например: Если у EUR/USD есть отрицательная корреляция против EUR/JPY, таким образом, предпочтительно продать EUR/USD и купить EUR/JPY с целью небольшой, но безопасной прибыли.
Стратегия парного трейдинга основанная на корреляции валютных пар

Как торговать по системе парного трейдинга?

Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки нужно после того, как вы убедитесь, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга. Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов.
Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить. Выходить из открытых позиций нужно, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера. Например, вы открыли позицию на покупку по EUR/USD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили отложенный ордер на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBP/USD. На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.
В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, EUR/AUD и EUR/NZD, а также любые другие валютные пары с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. К тому же, не стоит забывать о правилах мани-менеджмента. Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.
На практике, стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но сначала необходимо потренироваться на демо-счете, прежде чем запускать систему на реальный счет. Учтите, что такой метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу.
Подготовлено специалистами компании Gerchik&Co
Прежде, чем начать торговлю, смотрите пары с корреляцией от 80% до 90%. Это подскажет торговую идею на текущий момент.

Будьте успешными и стабильного Вам профита.

Об авторе

admin

admin

Связаные статьи

0 комментариев

Комментариев пока нет!

Нет комментариев на данный момент, вы хотите добавить первый?

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Поле обязятельное для заполнения *

Рекомендуемый брокер

300 x 250

Реклама

Реклама

Клуб трейдеров «Картель»

Бинарные опционы

Статистика